Họ gọi cô là Madonna của châu Á bởi vì, trong cái thế giới trầm lặng đến mức cực đoan của nhạc pop Hong Kong, sự táo bạo của cô không chỉ là một hiện tượng mà còn làm mọi thứ xung quanh cô phải thấy xấu hổ. Nếu Madonna là Cô Gái Vật Chất (Material Girl) thì Anita Mai Diễm Phương là Cô Gái Hư (Bad Girl). Đó là tựa đề ca khúc hit của cô vào năm 1985 (nó từng bị cấm phát sóng vì phần ca từ nhạy cảm), đồng thời là tên album được xếp vào hàng bán-chạy-nhất. Trên sân khấu, Mai xuất hiện với hình ảnh kiêu lạnh và ngạo mạn, nhưng không kém phần quyến rũ giới tính, tựa hồ một hương thơm lôi cuốn cả về mặt thị giác và âm thanh. Cô ấy không chỉ đơn thuần làm chủ sân khấu, mà cô thống lĩnh nó. Cô đã cho ra mắt hàng loạt nhạc hội vào giữa những năm 1987 và 1991, và hơn 40 album của cô ấy đã được bán ra với lượng tiêu thụ hơn 10 triệu bản.